PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXNX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXNX и DMCRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%.

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий FTXNX и DMCRX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTXNX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.06

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.60

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.73

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

12.46

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXNX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.06

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.16

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между FTXNX и DMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и DMCRX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и DMCRX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-59.16%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-15.46%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-59.16%

+19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-10.79%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-20.35%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.62%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и DMCRX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеют волатильность 12.44% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

12.40%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

23.15%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

31.42%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

39.55%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

33.88%

-6.21%