PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXNX с ALFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXNX с ALFAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTXNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund) and ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FTXNX returned 14.50%/yr vs 5.23%/yr for ALFAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTXNX charges 1.44%/yr vs 1.40%/yr for ALFAX.

Доходность

Сравнение доходности FTXNX и ALFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXNX показывает доходность 35.43%, что значительно выше, чем у ALFAX с доходностью 20.22%.

FTXNX

1 день
0.59%
1 месяц
2.15%
С начала года
35.43%
6 месяцев
32.16%
1 год
65.42%
3 года*
30.92%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

ALFAX

1 день
0.16%
1 месяц
1.03%
С начала года
20.22%
6 месяцев
17.80%
1 год
32.17%
3 года*
16.55%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXNX и ALFAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		35.43%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		20.22%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-12.45%

Correlation

The correlation between FTXNX and ALFAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.89

The correlation between FTXNX and ALFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX
Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с NEAIXALFAX с VBITXALFAX с LUBYXALFAX с PTTRXALFAX с ETEGXALFAX с NEAGX

Доходность на риск

FTXNX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXNX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXNXALFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.77

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.51

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.05

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

11.61

+8.73

FTXNX vs. ALFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXNX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа ALFAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXNX и ALFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXNX и ALFAX

Максимальная просадка FTXNX за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXNX и ALFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNXALFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.22%

-57.11%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.31%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.39%

-25.01%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-33.88%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-1.73%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-12.84%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.71%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXNX и ALFAX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что FTXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNXALFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

7.05%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

14.23%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

17.86%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

20.01%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.80%

20.74%

+7.06%

Сравнение комиссий FTXNX и ALFAX

FTXNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии ALFAX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXNX и ALFAX

FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		4.41%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXNX and ALFAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXNX has higher volatility (10.50%) compared to ALFAX (7.05%). In terms of maximum drawdown, FTXNX dropped -45.22% vs ALFAX's -57.11%.

FTXNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXNX и ALFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор