Сравнение FTXN с VTEB
FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 19.98%/yr vs 0.63%/yr for VTEB. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.78%.
FTXN
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 28.95%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.41%
VTEB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.93%
- Всё время*
- 2.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.20M | $2.46M | $45.63M | |
| $412.59M | $365.82M | $362.23M |
Сравнение доходности по годам FTXN и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 28.95% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.78% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Correlation
The correlation between FTXN and VTEB is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | -0.09 |
Over the past year, the inverse relationship between FTXN and VTEB has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXN vs. VTEB — Ранг доходности на риск
FTXN
VTEB
Сравнение FTXN c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXN | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.90 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 6.17 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXN и VTEB
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXN | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -17.00% | -56.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -2.71% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -4.76% | -22.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -12.43% | -17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -1.40% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -2.30% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 0.83% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и VTEB
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXN | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 0.94% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 2.24% | +16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 2.74% | +20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 3.92% | +25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 5.25% | +26.45% |
Сравнение комиссий FTXN и VTEB
FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и VTEB
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VTEB в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 1.82% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.42% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
FTXN and VTEB have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXN has higher volatility (7.70%) compared to VTEB (0.94%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs VTEB's -17.00%.
On 5-year performance, FTXN leads with 19.98% vs 0.63% for VTEB. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTEB has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXN has performed better with a 19.98% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.
VTEB has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.82% for FTXN.
FTXN is categorized as Energy Equities, while VTEB is Municipal Bonds. FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.03% for VTEB.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXN и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор