PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с VSDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с VSDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while VSDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Vanguard. FTXN is passively managed, while VSDB is actively managed. Over the past year, FTXN returned 42.55% vs 5.06% for VSDB. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for VSDB.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и VSDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у VSDB с доходностью 1.00%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

VSDB

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и VSDB

2026 (YTD)2025
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%3.09%
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		1.00%4.85%

Correlation

The correlation between FTXN and VSDB is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с VSDB:
VSDB с BNDVSDB с VBILVSDB с SPSBVSDB с BSVVSDB с VSDMVSDB с HYEMVSDB с BBBS

Доходность на риск

FTXN vs. VSDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VSDB
Ранг доходности на риск VSDB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c VSDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNVSDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.94

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.61

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.61

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.57

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

15.78

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. VSDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа VSDB равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и VSDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNVSDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.94

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

2.68

-2.39

Просадки

Сравнение просадок FTXN и VSDB

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и VSDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNVSDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-1.42%

-72.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-1.42%

-12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-0.10%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-0.19%

-19.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

0.32%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и VSDB

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNVSDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

0.55%

+8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

1.35%

+16.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

1.75%

+21.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

1.89%

+27.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

1.89%

+29.91%

Сравнение комиссий FTXN и VSDB

FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VSDB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и VSDB

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VSDB в 4.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		4.16%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and VSDB have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXN has higher volatility (8.95%) compared to VSDB (0.55%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs VSDB's -1.42%.

On 1-year performance, FTXN leads with 42.55% vs 5.06% for VSDB. On fees, VSDB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VSDB has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXN has performed better with a 42.55% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.

VSDB has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.04% for FTXN.

FTXN is categorized as Energy Equities, while VSDB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.15% for VSDB.

VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и VSDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор