PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с MLPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXN с MLPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).

FTXN и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXN и MLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXN и MLPI

2026 (YTD)2025
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		34.14%2.11%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		15.32%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 34.14%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 15.32%.

FTXN

1 день
-3.32%
1 месяц
5.47%
С начала года
34.14%
6 месяцев
31.92%
1 год
26.04%
3 года*
14.63%
5 лет*
21.26%
10 лет*
—

MLPI

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.34%
С начала года
15.32%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VTIFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с MLPI:
MLPI с AMLPMLPI с QQQIMLPI с MDSTMLPI с XLEMLPI с TSPYMLPI с VOOMLPI с UTG

Сравнение комиссий FTXN и MLPI

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.

MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Доходность на риск

FTXN vs. MLPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MLPI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c MLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNMLPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. MLPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNMLPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

6.11

-5.82

Корреляция

Корреляция между FTXN и MLPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и MLPI

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности MLPI в 3.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.02%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXN и MLPI

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и MLPI.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNMLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-2.83%

-70.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-2.83%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-0.63%

-18.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и MLPI

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNMLPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

11.61%

+17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

11.61%

+18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

11.61%

+20.25%