Сравнение FTXN с MLPI
FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. FTXN is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 19.93%.
FTXN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXN и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 22.46% | 0.07% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.93% | 0.36% |
Correlation
The correlation between FTXN and MLPI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXN vs. MLPI — Ранг доходности на риск
FTXN
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTXN c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXN | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXN и MLPI
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXN | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -5.38% | -68.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -1.91% | -12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -1.50% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXN | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 13.04% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 13.04% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.77% | 13.04% | +18.73% |
Сравнение комиссий FTXN и MLPI
FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и MLPI
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности MLPI в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.56% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXN and MLPI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 2.56% for FTXN.
FTXN is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: First Trust and NEOS. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для FTXN и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор