Сравнение FTXN с MLPI
FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. FTXN is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
FTXN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 32.82%
- 6 месяцев
- 27.63%
- 1 год
- 42.55%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXN и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 32.82% | 2.11% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between FTXN and MLPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXN vs. MLPI — Ранг доходности на риск
FTXN
MLPI
Сравнение FTXN c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXN | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXN | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 3.69 | -3.41 |
Просадки
Сравнение просадок FTXN и MLPI
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXN | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -5.38% | -68.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -2.92% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -1.28% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXN | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 13.05% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 13.05% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 13.05% | +18.75% |
Сравнение комиссий FTXN и MLPI
FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и MLPI
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности MLPI в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.04% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXN and MLPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 2.04% for FTXN.
They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для FTXN и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор