Сравнение FTXL с TEKY
FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while TEKY is a Technology Equities fund actively managed by Lazard. FTXL is passively managed, while TEKY is actively managed. Over the past year, FTXL returned 214.18% vs 45.01% for TEKY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for TEKY.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и TEKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXL показывает доходность 110.86%, что значительно выше, чем у TEKY с доходностью 25.44%.
FTXL
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 21.46%
- С начала года
- 110.86%
- 6 месяцев
- 111.07%
- 1 год
- 214.18%
- 3 года*
- 61.46%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
TEKY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXL и TEKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 110.86% | 100.10% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 25.44% | 50.31% |
Correlation
The correlation between FTXL and TEKY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between FTXL and TEKY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXL vs. TEKY — Ранг доходности на риск
FTXL
TEKY
Сравнение FTXL c TEKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXL | TEKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.33 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.86 | 2.11 | +12.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.40 | 5.85 | +49.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXL | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00 | 1.96 | +4.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.89 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и TEKY
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки TEKY в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и TEKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXL | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -21.43% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -21.43% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.40% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -4.80% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 7.72% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и TEKY
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXL | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | 7.49% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.04% | 18.33% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.94% | 23.08% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.03% | 25.38% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 25.38% | +8.87% |
Сравнение комиссий FTXL и TEKY
FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TEKY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и TEKY
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TEKY в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.20% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXL and TEKY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (14.14%) compared to TEKY (7.49%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs TEKY's -21.43%.
On 1-year performance, FTXL leads with 214.18% vs 45.01% for TEKY. On fees, TEKY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TEKY has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 214.18% return vs 45.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEKY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.
TEKY has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.13% for FTXL.
FTXL is categorized as Semiconductors, while TEKY is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and Lazard. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.50% for TEKY.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXL и TEKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор