Сравнение TEKY с PXQ
TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) and PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. TEKY is actively managed, while PXQ is passively managed. Over the past year, TEKY returned 31.24% vs 71.61% for PXQ. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. TEKY charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for PXQ.
Доходность
Сравнение доходности TEKY и PXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEKY показывает доходность 20.85%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 47.15%.
TEKY
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 27.92%
- С начала года
- 20.85%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.76%
PXQ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- 40.62%
- С начала года
- 47.15%
- 1 год
- 71.61%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 19.12%
- Всё время*
- 13.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $792.51K | $634.75K | $836.37K | |
| $14.08K | $17.58K | $21.24K |
Сравнение доходности по годам TEKY и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 20.85% | 50.31% |
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 47.15% | 49.00% |
Correlation
The correlation between TEKY and PXQ is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between TEKY and PXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEKY vs. PXQ — Ранг доходности на риск
TEKY
PXQ
Сравнение TEKY c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEKY | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.81 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 14.81 | -11.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEKY и PXQ
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и PXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEKY | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -57.18% | +35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -18.91% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -10.53% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -10.73% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 4.85% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и PXQ
Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) имеют волатильность 11.47% и 11.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEKY | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 11.04% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 24.96% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.16% | 27.97% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 24.58% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 23.59% | +4.53% |
Сравнение комиссий TEKY и PXQ
TEKY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и PXQ
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PXQ в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.65% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.17% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEKY and PXQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEKY has higher volatility (11.47%) compared to PXQ (11.04%). In terms of maximum drawdown, TEKY dropped -21.43% vs PXQ's -57.18%.
On 1-year performance, PXQ leads with 71.61% vs 31.24% for TEKY. On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PXQ has been the lower-risk option at 11.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PXQ has performed better with a 71.61% return vs 31.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for TEKY.
PXQ has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.17% for TEKY.
They also come from different issuers: Lazard and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TEKY and 0.40% for PXQ.
PXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEKY и PXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор