Сравнение TEKY с JPY
TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) and JPY (Lazard Japanese Equity ETF) are both exchange-traded funds - TEKY is a Technology Equities fund actively managed by Lazard, while JPY is a Japan Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. Over the past year, TEKY returned 25.91% vs 35.73% for JPY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TEKY charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for JPY.
Доходность
Сравнение доходности TEKY и JPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEKY показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у JPY с доходностью 17.07%.
TEKY
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -4.90%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPY
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEKY и JPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 15.67% | 50.31% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 17.07% | 39.95% |
Correlation
The correlation between TEKY and JPY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between TEKY and JPY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEKY vs. JPY — Ранг доходности на риск
TEKY
JPY
Сравнение TEKY c JPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и Lazard Japanese Equity ETF (JPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEKY | JPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.37 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 8.03 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEKY и JPY
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки JPY в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и JPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEKY | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -15.13% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -15.13% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -2.21% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -2.50% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 4.46% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и JPY
Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Lazard Japanese Equity ETF (JPY) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TEKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEKY | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 5.37% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.80% | 15.87% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 20.30% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.35% | 20.98% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 20.98% | +6.37% |
Сравнение комиссий TEKY и JPY
TEKY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JPY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и JPY
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности JPY в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 1.18% | 2.38% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.18% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TEKY and JPY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEKY has higher volatility (11.08%) compared to JPY (5.37%). In terms of maximum drawdown, TEKY dropped -21.43% vs JPY's -15.13%.
On 1-year performance, JPY leads with 35.73% vs 25.91% for TEKY. On fees, TEKY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPY has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPY has performed better with a 35.73% return vs 25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEKY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for JPY.
JPY has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.18% for TEKY.
TEKY is categorized as Technology Equities, while JPY is Japan Equities. Their fees differ too: 0.50% for TEKY and 0.60% for JPY.
JPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEKY и JPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор