PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXL с SMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).

FTXL и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXL и SMHX

2026 (YTD)20252024
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%-4.79%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью -0.32%.

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP

Сравнение комиссий FTXL и SMHX

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

FTXL vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXLSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.55

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.19

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.50

3.56

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.31

9.59

+11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXL vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа SMHX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXLSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.55

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.77

-0.05

Корреляция

Корреляция между FTXL и SMHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и SMHX

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности SMHX в 0.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и SMHX

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и SMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXLSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-38.53%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-17.51%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-10.19%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-7.94%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

6.50%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и SMHX

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXLSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

11.28%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

24.45%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.94%

39.40%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

39.80%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.99%

39.80%

-5.81%