PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXL с CHPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).

FTXL и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FTXL и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXL и CHPY

2026 (YTD)2025
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%90.12%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		12.50%62.91%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у CHPY с доходностью 12.50%.

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

CHPY

1 день
1.79%
1 месяц
-1.93%
С начала года
12.50%
6 месяцев
22.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с ULTYCHPY с LFGYCHPY с NVYYCHPY с PLTWCHPY с QQQI

Сравнение комиссий FTXL и CHPY

FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.

CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Доходность на риск

FTXL vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXLCHPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.50

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXL vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXLCHPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

2.59

-1.87

Корреляция

Корреляция между FTXL и CHPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и CHPY

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CHPY в 39.01%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		39.01%28.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и CHPY

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и CHPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXLCHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-12.17%

-31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-4.98%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-2.16%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и CHPY

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXLCHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.94%

32.72%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

32.72%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.99%

32.72%

+1.27%