PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXL с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

FTXL и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXL и CHPS

2026 (YTD)202520242023
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%7.59%12.22%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий FTXL и CHPS

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

FTXL vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXLCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.68

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

3.21

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.50

5.78

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.31

20.15

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXL vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXLCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.02

-0.30

Корреляция

Корреляция между FTXL и CHPS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и CHPS

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CHPS в 0.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и CHPS

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXLCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-39.44%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-17.50%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-10.07%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-9.63%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

5.02%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и CHPS

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеют волатильность 13.48% и 13.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXLCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

13.34%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

26.34%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.94%

37.76%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

32.82%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.99%

32.82%

+1.17%