PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXL с ARTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXL returned 34.63%/yr vs 14.13%/yr for ARTY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 115.70%, что значительно выше, чем у ARTY с доходностью 66.09%.

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
—

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXL и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		115.70%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-18.50%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%

Correlation

The correlation between FTXL and ARTY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.80

The correlation between FTXL and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXL и ARTY

Секторы
FTXL
ARTY

Технологии

99.5%
87.7%

Промышленность

0.5%
5.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

FTXL
99.5%
ARTY
87.7%

Промышленность

FTXL
0.5%
ARTY
5.3%

Сырьевые материалы

FTXL

-

ARTY

-

Коммуникационные услуги

FTXL

-

ARTY
3.5%

Потребительский циклический сектор

FTXL

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

FTXL

-

ARTY

-

Энергетика

FTXL

-

ARTY

-

Финансовые услуги

FTXL

-

ARTY

-

Здравоохранение

FTXL

-

ARTY
0.6%

Недвижимость

FTXL

-

ARTY
1.2%

Коммунальные услуги

FTXL

-

ARTY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIQARTY с ARKK

Доходность на риск

FTXL vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXLARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.33
3.78

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.74
4.13

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.55

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.62

6.01

+9.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.28

20.88

+37.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXL vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 6.33, что выше коэффициента Шарпа ARTY равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXLARTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33

3.78

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.50

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.63

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FTXL и ARTY

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXLARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-54.50%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-18.81%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.57%

-32.44%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-50.53%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-19.85%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

5.40%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и ARTY

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXLARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.28%

12.01%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.98%

25.12%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.94%

29.94%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

28.58%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.25%

27.75%

+6.50%

Сравнение комиссий FTXL и ARTY

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и ARTY

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FTXL and ARTY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.28%) compared to ARTY (12.01%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs ARTY's -54.50%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.63% vs 14.13% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.63% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

FTXL has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for ARTY.

FTXL is categorized as Semiconductors, while ARTY is Technology Equities. FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.47% for ARTY.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 3.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXL и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор