Сравнение FTXH с HEAL
FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) and HEAL (Global X HealthTech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FTXH tracks the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index while HEAL tracks the Global X HealthTech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXH returned 9.96%/yr vs -12.37%/yr for HEAL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FTXH charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for HEAL.
Доходность
Сравнение доходности FTXH и HEAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXH показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у HEAL с доходностью -3.68%.
FTXH
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 8.29%
- 6 месяцев
- 15.60%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
HEAL
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXH и HEAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 17.45% | 24.15% | 2.98% | -1.41% | 2.55% | 6.14% | 8.29% |
HEAL Global X HealthTech ETF | -3.68% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
Correlation
The correlation between FTXH and HEAL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов FTXH и HEAL
Секторы
FTXH
HEAL
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
FTXH
HEAL
Сырьевые материалы
FTXH
-
HEAL
-
Коммуникационные услуги
FTXH
-
HEAL
-
Потребительский циклический сектор
FTXH
-
HEAL
-
Потребительский защитный сектор
FTXH
-
HEAL
-
Энергетика
FTXH
-
HEAL
-
Финансовые услуги
FTXH
-
HEAL
-
Промышленность
FTXH
-
HEAL
-
Недвижимость
FTXH
-
HEAL
-
Технологии
FTXH
-
HEAL
Коммунальные услуги
FTXH
-
HEAL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXH vs. HEAL — Ранг доходности на риск
FTXH
HEAL
Сравнение FTXH c HEAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXH | HEAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.94 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | -0.33 | +6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.87 | -0.62 | +19.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXH и HEAL
Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки HEAL в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и HEAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXH | HEAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.11% | -65.76% | +33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -30.71% | +23.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -35.54% | +16.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -59.14% | +39.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -58.42% | +56.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -43.36% | +37.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 16.40% | -13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXH и HEAL
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 5.77%, в то время как у Global X HealthTech ETF (HEAL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXH | HEAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.34% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 17.11% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 22.57% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 26.59% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 26.27% | -7.83% |
Сравнение комиссий FTXH и HEAL
FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXH и HEAL
Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности HEAL в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.10% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% |
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXH and HEAL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEAL has higher volatility (7.34%) compared to FTXH (5.77%). In terms of maximum drawdown, FTXH dropped -32.11% vs HEAL's -65.76%.
On 5-year performance, FTXH leads with 9.96% vs -12.37% for HEAL. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FTXH has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXH has performed better with a 9.96% return vs -12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTXH.
FTXH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.26% for HEAL.
FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index, while HEAL tracks Global X HealthTech Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for FTXH and 0.50% for HEAL.
FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXH и HEAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор