Сравнение FTXG с TRFK
FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTXG returned -1.69%/yr vs 45.21%/yr for TRFK. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FTXG и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXG показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 49.17%.
FTXG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.42%
TRFK
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 49.17%
- 1 год
- 55.98%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $684.09K | $352.99K | $342.99K | |
| $17.66M | $18.24M | $19.65M |
Сравнение доходности по годам FTXG и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 10.16% | -6.52% | -2.52% | -6.48% | 3.13% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 49.17% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between FTXG and TRFK is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.00 |
The correlation between FTXG and TRFK shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FTXG и TRFK
Секторы
FTXG
TRFK
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
FTXG
TRFK
-
Сырьевые материалы
FTXG
TRFK
Промышленность
FTXG
TRFK
Коммуникационные услуги
FTXG
-
TRFK
Потребительский циклический сектор
FTXG
-
TRFK
-
Энергетика
FTXG
-
TRFK
-
Финансовые услуги
FTXG
-
TRFK
-
Здравоохранение
FTXG
-
TRFK
-
Недвижимость
FTXG
-
TRFK
Технологии
FTXG
-
TRFK
Коммунальные услуги
FTXG
-
TRFK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXG vs. TRFK — Ранг доходности на риск
FTXG
TRFK
Сравнение FTXG c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXG | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.15 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 5.74 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXG и TRFK
Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXG | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -29.06% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -26.17% | +16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | -29.06% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -14.04% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -6.27% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 9.78% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXG и TRFK
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 5.72%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXG | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 16.86% | -11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 32.55% | -21.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 37.19% | -22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 31.02% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 31.02% | -14.35% |
Сравнение комиссий FTXG и TRFK
И FTXG, и TRFK имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXG и TRFK
Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 2.52% | 2.93% | 2.75% | 4.27% | 1.50% | 1.52% | 1.35% | 1.25% | 1.37% | 1.56% | 0.30% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXG and TRFK have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (16.86%) compared to FTXG (5.72%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs TRFK's -29.06%.
On 3-year performance, TRFK leads with 45.21% vs -1.69% for FTXG. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 45.21% return vs -1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXG and TRFK have the same expense ratio: 0.60% per year.
FTXG has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.01% for TRFK.
FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while TRFK is Technology Equities. FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and Pacer.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXG и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор