PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с TRFK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTXG returned -2.29%/yr vs 50.39%/yr for TRFK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 59.85%.

FTXG

1 день
0.64%
1 месяц
0.11%
С начала года
7.25%
6 месяцев
6.55%
1 год
2.24%
3 года*
-2.29%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

TRFK

1 день
-0.97%
1 месяц
8.33%
С начала года
59.85%
6 месяцев
57.97%
1 год
78.85%
3 года*
50.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		7.25%-6.52%-2.52%-6.48%3.13%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		59.85%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between FTXG and TRFK is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.04

The correlation between FTXG and TRFK shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и TRFK

Секторы
FTXG
TRFK

Потребительский защитный сектор

94.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Промышленность

1.5%
12.0%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

87.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.3%
TRFK

-

Сырьевые материалы

FTXG
4.2%
TRFK

-

Промышленность

FTXG
1.5%
TRFK
12.0%

Коммуникационные услуги

FTXG

-

TRFK
0.6%

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

TRFK

-

Энергетика

FTXG

-

TRFK

-

Финансовые услуги

FTXG

-

TRFK

-

Здравоохранение

FTXG

-

TRFK

-

Недвижимость

FTXG

-

TRFK
0.0%

Технологии

FTXG

-

TRFK
87.5%

Коммунальные услуги

FTXG

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с XLPFTXG с KHCFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

FTXG vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXGTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.48

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.96

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.39

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

4.05

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

9.50

-9.09

FTXG vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXG и TRFK

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-29.06%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-19.56%

+9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-29.06%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-7.89%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-6.04%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

8.33%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и TRFK

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 4.61%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

18.39%

-13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

26.41%

-16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

32.02%

-18.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

29.83%

-15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

29.83%

-13.20%

Сравнение комиссий FTXG и TRFK

И FTXG, и TRFK имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и TRFK

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.72%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and TRFK have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (18.39%) compared to FTXG (4.61%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 50.39% vs -2.29% for FTXG. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 50.39% return vs -2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXG and TRFK have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTXG has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.01% for TRFK.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while TRFK is Technology Equities. FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and Pacer.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор