Сравнение FTWO с STXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 1000 Growth ETF (STXG).
FTWO и STXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. STXG - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Growth. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и STXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWO и STXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.73% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
STXG Strive 1000 Growth ETF | -6.65% | 17.82% | 28.53% | 7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у STXG с доходностью -6.65%.
FTWO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWO и STXG
FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXG в 0.18%.
Доходность на риск
FTWO vs. STXG — Ранг доходности на риск
FTWO
STXG
Сравнение FTWO c STXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | STXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.89 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.40 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.51 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 5.57 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | STXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.89 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.14 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FTWO и STXG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и STXG
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности STXG в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% | 0.00% |
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.54% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и STXG
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки STXG в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и STXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWO | STXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -21.22% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.62% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -8.50% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -2.68% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.42% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и STXG
Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеют волатильность 6.31% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWO | STXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.55% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 11.47% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 20.80% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.66% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.66% | +1.60% |