PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с STXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с STXG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and STXG (Strive 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 25.47% vs 19.67% for STXG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for STXG.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и STXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у STXG с доходностью 5.70%.

FTWO

1 день
0.88%
1 месяц
-3.44%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.14%
1 год
25.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXG

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.23%
С начала года
5.70%
6 месяцев
4.48%
1 год
19.67%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и STXG

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		7.56%43.06%14.97%0.75%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		5.70%17.82%28.53%7.11%

Correlation

The correlation between FTWO and STXG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.51

The correlation between FTWO and STXG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTWO и STXG

Секторы
FTWO
STXG

Промышленность

33.1%
9.2%

Энергетика

27.9%
0.6%

Сырьевые материалы

26.8%
1.4%

Коммунальные услуги

11.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

6.0%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

46.1%

Промышленность

FTWO
33.1%
STXG
9.2%

Энергетика

FTWO
27.9%
STXG
0.6%

Сырьевые материалы

FTWO
26.8%
STXG
1.4%

Коммунальные услуги

FTWO
11.2%
STXG
0.7%

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.1%
STXG
3.2%

Коммуникационные услуги

FTWO

-

STXG
12.3%

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

STXG
11.3%

Финансовые услуги

FTWO

-

STXG
7.4%

Здравоохранение

FTWO

-

STXG
6.0%

Недвижимость

FTWO

-

STXG
1.7%

Технологии

FTWO

-

STXG
46.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

Strive 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с STXTFTWO с PSCEFTWO с STXVFTWO с QTUM
Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с FLCNXSTXG с XRP-USDSTXG с VIGIXSTXG с SPY

Доходность на риск

FTWO vs. STXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c STXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTWOSTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.30

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.84

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.57

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

6.10

-1.12

FTWO vs. STXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и STXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTWO и STXG

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки STXG в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и STXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOSTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-21.22%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-12.62%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-4.91%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.63%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.23%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и STXG

Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Strive 1000 Growth ETF (STXG) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOSTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.76%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.06%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.18%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

17.65%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.65%

+1.65%

Сравнение комиссий FTWO и STXG

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и STXG

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности STXG в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.04%1.02%1.23%0.59%0.00%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.48%0.48%0.51%0.55%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and STXG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTWO has higher volatility (6.33%) compared to STXG (5.76%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs STXG's -21.22%.

On 1-year performance, FTWO leads with 25.47% vs 19.67% for STXG. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXG has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTWO has performed better with a 25.47% return vs 19.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

FTWO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.48% for STXG.

FTWO is categorized as Energy Equities, while STXG is Large Cap Growth Equities. FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.18% for STXG.

FTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и STXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор