PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с RNWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. FTWO is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past year, FTWO returned 32.31% vs 37.91% for RNWZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RNWZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.14%
1 год
37.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и RNWZ

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%1.46%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.09%36.33%-7.36%4.11%

Correlation

The correlation between FTWO and RNWZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов FTWO и RNWZ

Секторы
FTWO
RNWZ

Промышленность

32.2%
5.3%

Энергетика

29.1%
3.8%

Сырьевые материалы

25.9%
4.5%

Коммунальные услуги

11.7%
41.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

-

Промышленность

FTWO
32.2%
RNWZ
5.3%

Энергетика

FTWO
29.1%
RNWZ
3.8%

Сырьевые материалы

FTWO
25.9%
RNWZ
4.5%

Коммунальные услуги

FTWO
11.7%
RNWZ
41.0%

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.2%
RNWZ

-

Коммуникационные услуги

FTWO

-

RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

RNWZ

-

Финансовые услуги

FTWO

-

RNWZ
6.9%

Здравоохранение

FTWO

-

RNWZ

-

Недвижимость

FTWO

-

RNWZ
3.2%

Технологии

FTWO

-

RNWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

FTWO vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWORNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.53

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.38

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

6.29

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

15.38

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWORNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.53

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.61

+0.71

Просадки

Сравнение просадок FTWO и RNWZ

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWORNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-24.90%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-6.06%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-4.62%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-7.18%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.47%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и RNWZ

Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWORNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.92%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

11.86%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

15.06%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

16.98%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.98%

+2.24%

Сравнение комиссий FTWO и RNWZ

FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и RNWZ

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%0.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and RNWZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTWO has higher volatility (5.82%) compared to RNWZ (4.92%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs RNWZ's -24.90%.

On 1-year performance, RNWZ leads with 37.91% vs 32.31% for FTWO. On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RNWZ has performed better with a 37.91% return vs 32.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.01% for FTWO.

They also come from different issuers: Strive and TrueShares. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.75% for RNWZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор