Сравнение FTVNX с HWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).
FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FTVNX и HWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTVNX и HWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | -0.12% | -1.98% | 9.77% | 12.04% | -7.49% | 32.93% | 6.32% | 27.76% | -13.29% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.74% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -24.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%.
FTVNX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
HWMIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTVNX и HWMIX
FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HWMIX в 1.01%.
Доходность на риск
FTVNX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск
FTVNX
HWMIX
Сравнение FTVNX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTVNX | HWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.93 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.41 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.35 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 5.49 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTVNX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.93 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FTVNX и HWMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTVNX и HWMIX
Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности HWMIX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | 1.60% | 1.59% | 1.08% | 1.31% | 2.13% | 1.41% | 0.14% | 1.03% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Просадки
Сравнение просадок FTVNX и HWMIX
Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и HWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTVNX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -69.84% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -16.87% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.46% | -25.90% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -3.32% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -10.89% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 4.15% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTVNX и HWMIX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FTVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTVNX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.30% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 12.42% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 23.86% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 22.34% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 25.62% | -3.85% |