PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVFX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVFX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FTVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FTVFX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVFX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M		2.88%10.74%9.80%19.10%-9.60%34.39%9.19%31.01%-18.21%14.69%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FTVFX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции FTVFX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.55% против 14.64% соответственно.

FTVFX

1 день
2.76%
1 месяц
-6.26%
С начала года
2.88%
6 месяцев
6.81%
1 год
20.17%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.55%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class M

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FTVFX:
FTVFX с FXNAXFTVFX с AMDVXFTVFX с ARFFXFTVFX с CISMXFTVFX с FCNTXFTVFX с FIMVXFTVFX с FNILX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий FTVFX и VVOAX

FTVFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.

FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund

Доходность на риск

FTVFX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVFX
Ранг доходности на риск FTVFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVFX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVFXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.51

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.04

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.09

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

8.91

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVFX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVFX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVFX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVFXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.51

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

0.00

Корреляция

Корреляция между FTVFX и VVOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVFX и VVOAX

Дивидендная доходность FTVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M		7.94%8.17%12.39%0.62%0.12%4.24%0.24%2.83%14.49%2.94%0.43%1.87%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FTVFX и VVOAX

Максимальная просадка FTVFX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVFX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVFXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-62.08%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-15.08%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-24.05%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.60%

-51.80%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-6.76%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-11.80%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.54%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVFX и VVOAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) составляет 6.18%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FTVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVFXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.27%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

14.27%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

22.91%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

21.06%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

24.20%

-2.08%