PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159167341

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

23 дек. 2003 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FTVFX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class M

Популярные сравнения:
FTVFX с FXNAX
Популярные сравнения:
FTVFX с FXNAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) показал доход в -4.85% с начала года и -3.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTVFX составила 7.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FTVFX

С начала года

-4.85%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-11.87%

1 год

-3.06%

3 года

4.78%

5 лет

16.55%

10 лет

7.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.92%-4.06%-4.35%-4.05%5.00%-4.85%
2024-2.38%4.76%6.73%-5.62%4.62%-4.55%6.66%0.47%1.40%-2.18%8.42%-7.38%9.80%
202311.47%-3.38%-6.05%0.07%-4.12%9.22%6.72%-2.82%-4.26%-5.12%9.03%9.35%19.10%
2022-2.82%1.26%2.18%-6.03%3.50%-12.72%10.01%-3.03%-12.41%12.67%6.61%-5.64%-9.60%
20211.02%8.93%7.48%5.20%3.01%-1.17%-1.03%2.07%-2.92%5.11%-3.95%7.16%34.39%
2020-4.29%-10.36%-26.86%16.35%5.11%2.63%3.49%6.11%-2.28%2.34%17.97%7.04%9.19%
201912.23%3.84%-0.23%4.60%-8.98%8.24%0.96%-5.64%4.64%1.46%4.73%3.22%31.01%
20182.37%-5.21%-1.51%1.12%0.98%1.29%2.08%1.49%-0.93%-9.92%1.56%-11.88%-18.21%
20171.76%3.11%-0.34%0.84%0.04%1.25%1.97%-1.41%2.33%0.40%2.03%1.88%14.69%
2016-6.56%1.24%8.32%1.97%1.50%-1.90%4.70%0.51%0.23%-2.44%5.61%1.94%15.27%
2015-2.62%5.72%-0.04%0.36%2.01%-2.53%-0.40%-5.35%-5.28%6.22%-0.33%-4.11%-6.93%
2014-1.79%4.73%0.74%-0.44%1.98%3.54%-3.09%4.49%-4.53%3.05%1.79%0.45%10.96%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTVFX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTVFX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTVFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Value Fund Class M имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Value Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.24$4.24$0.22$0.04$1.38$0.06$0.66$2.65$0.75$0.10$0.42$0.01

Дивидендный доход

13.02%12.39%0.62%0.12%4.24%0.24%2.83%14.49%2.94%0.43%2.12%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Value Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.24$4.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$2.65
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2014$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Value Fund Class M показал максимальную просадку в 67.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 987 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Value Fund Class M составляет 12.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.9878 февр. 2013 г.1398
-48.6%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-25.7%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.463
-24.49%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-24.22%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2076 дек. 2016 г.368
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...