- ISIN
- US3159167341
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 23 дек. 2003 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) прибавил 17.4% с начала года. Текущая цена акции FTVFX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTVFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,594.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) показал доход в 17.38% с начала года и 33.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTVFX составила 11.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Value Fund Class M
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 11.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FTVFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FTVFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.87% | 3.66% | -6.26% | 10.91% | 1.52% | 1.33% | 17.38% | ||||||
| 2025 | 2.92% | -4.06% | -4.35% | -4.05% | 5.00% | 5.00% | 0.99% | 5.07% | -0.28% | -0.91% | 3.85% | 1.79% | 10.74% |
| 2024 | -2.38% | 4.76% | 6.73% | -5.62% | 4.62% | -4.55% | 6.66% | 0.47% | 1.40% | -2.18% | 8.42% | -7.38% | 9.80% |
| 2023 | 11.47% | -3.38% | -6.05% | 0.07% | -4.12% | 9.22% | 6.72% | -2.82% | -4.26% | -5.12% | 9.03% | 9.35% | 19.10% |
| 2022 | -2.82% | 1.26% | 2.18% | -6.03% | 3.50% | -12.72% | 10.01% | -3.03% | -12.41% | 12.67% | 6.61% | -5.64% | -9.60% |
| 2021 | 1.02% | 8.93% | 7.48% | 5.20% | 3.01% | -1.17% | -1.03% | 2.07% | -2.92% | 5.11% | -3.95% | 7.16% | 34.39% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Value Fund Class M has an annualized alpha of -0.09%, beta of 1.10, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 26, 2003.
- This fund captured 120.04% of S&P 500 Index gains and 117.93% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.09%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 120.04%
- Участие в снижении
- 117.93%
Комиссия
Комиссия FTVFX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTVFX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTVFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.69 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 12.34 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Value Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.87 | $2.87 | $4.24 | $0.22 | $0.04 | $1.38 | $0.06 | $0.66 | $2.65 | $0.75 | $0.10 | $0.37 |
Дивидендный доход | 6.96% | 8.17% | 12.39% | 0.62% | 0.12% | 4.24% | 0.24% | 2.83% | 14.49% | 2.94% | 0.43% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Value Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $2.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.24 | $4.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Value Fund Class M показал максимальную просадку в 67.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 991 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.12%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11mo | 5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -48.60%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 28d | 10mo 4dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.70%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 8d | 1y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.49%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 24d | 1y 2dнояб. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.42%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 29d | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| FTVFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -56.78% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -9.10% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.49% | -18.90% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -25.43% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.60% | -33.92% | -14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -10.72% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.97% | +0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTVFX
Добавьте Fidelity Advisor Value Fund Class M в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTVFX