Сравнение FTVFX с FXNAX

С начала года, FTVFX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции FTVFX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 10.55% против 1.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTVFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTVFX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVFX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FTVFX и FXNAX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность FTVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

Максимальная просадка FTVFX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVFX и FXNAX.

Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FTVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.