PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTVFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTVFX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FTVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTVFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTVFX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M		2.88%10.74%9.80%19.10%-9.60%34.39%9.19%31.01%-19.39%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FTVFX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FTVFX

1 день
2.76%
1 месяц
-6.26%
С начала года
2.88%
6 месяцев
6.81%
1 год
20.17%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.55%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class M

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FTVFX:
FTVFX с FXNAXFTVFX с FIMVXFTVFX с FSELXFTVFX с FSKAXFTVFX с FSPGXFTVFX с FSPSXFTVFX с FXAIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FTVFX и FNILX

FTVFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FTVFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTVFX
Ранг доходности на риск FTVFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTVFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTVFXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.48

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

7.14

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTVFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTVFX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTVFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTVFXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.97

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Корреляция

Корреляция между FTVFX и FNILX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTVFX и FNILX

Дивидендная доходность FTVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class M		7.94%8.17%12.39%0.62%0.12%4.24%0.24%2.83%14.49%2.94%0.43%1.87%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTVFX и FNILX

Максимальная просадка FTVFX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVFX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTVFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-33.76%

-33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-12.18%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.40%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-6.36%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-5.47%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.57%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTVFX и FNILX

Fidelity Advisor Value Fund Class M (FTVFX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FTVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTVFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.33%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

9.59%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

18.44%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.27%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

20.19%

+1.93%