PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTV с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTV с GE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTV (Fortive Corporation) and GE (General Electric Company) are both stocks. FTV operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, FTV returned 7.26%/yr vs 9.37%/yr for GE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTV и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortive Corporation (FTV) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTV показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции FTV уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 7.26% против 9.37% соответственно.

FTV

1 день
3.19%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
12.74%
С начала года
13.35%
1 год
24.79%
3 года*
3.98%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.26%

GE

1 день
-4.06%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
8.35%
С начала года
12.54%
1 год
30.55%
3 года*
58.23%
5 лет*
41.44%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTV и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTV
Fortive Corporation		13.35%-1.77%2.28%15.08%-15.41%8.14%11.23%13.33%-6.14%35.49%
GE
General Electric Company		12.54%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between FTV and GE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г.

0.39

Over the past year, the correlation between FTV and GE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTV:

$19.04B

GE:

$361.23B

EPS

FTV:

$1.69

GE:

$8.48

Коэффициент P/E

FTV:

36.97

GE:

40.77

Коэффициент PEG

FTV:

9.43

GE:

0.01

Коэффициент P/S

FTV:

4.24

GE:

7.22

Коэффициент P/B

FTV:

3.21

GE:

20.55

Общая выручка (12 мес.)

FTV:

$4.74B

GE:

$50.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTV:

$2.93B

GE:

$17.96B

EBITDA (12 мес.)

FTV:

$1.11B

GE:

$11.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortive Corporation

General Electric Company

Часто сравнивают с FTV:
FTV с JFTV с AGXFTV с XYLFTV с SPYFTV с FEIMFTV с GILTFTV с ECL
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

FTV vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTV
Ранг доходности на риск FTV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTV c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortive Corporation (FTV) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.96

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.45

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.47

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

3.95

+0.90

FTV vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTV на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GE равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTV и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTV и GE

Максимальная просадка FTV за все время составила -52.65%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTV и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.65%

-85.53%

+32.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-20.85%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-21.36%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-44.94%

+12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.65%

-81.18%

+28.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-8.70%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-25.75%

+14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

7.76%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FTV и GE

Текущая волатильность для Fortive Corporation (FTV) составляет 7.28%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что FTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

8.27%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.11%

27.11%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

31.91%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

31.13%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

36.40%

-9.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTV и GE

Дивидендная доходность FTV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности GE в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTV
Fortive Corporation		0.46%0.53%0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%
GE
General Electric Company		0.48%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTV и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortive Corporation и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.07B
13.35B
(FTV) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTV и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortive Corporation и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.2%
35.0%
Активы портфеля
FTV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortive Corporation сообщила о валовой прибыли в 675.50M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

FTV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortive Corporation сообщила об операционной прибыли в 191.70M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

FTV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortive Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.40M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

FTV and GE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (8.27%) compared to FTV (7.28%). In terms of maximum drawdown, FTV dropped -52.65% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTV и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор