Сравнение FTSM с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
FTSM и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 2.50% против 5.98% соответственно.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и XLRE
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
FTSM vs. XLRE — Ранг доходности на риск
FTSM
XLRE
Сравнение FTSM c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 0.07 | +8.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 0.21 | +17.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 1.03 | +2.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 0.11 | +27.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 0.37 | +136.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 0.07 | +8.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 0.20 | +6.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 0.29 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.32 | +1.60 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и XLRE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и XLRE
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и XLRE
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -38.83% | +34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -11.88% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -34.12% | +33.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -38.83% | +34.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.69% | +8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -9.72% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.39% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и XLRE
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 4.66% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 9.62% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 16.32% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 19.04% | -18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 20.40% | -19.52% |