Сравнение FTSM с VGUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS).
FTSM и VGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и VGUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.16% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 0.81%.
FTSM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и VGUS
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Доходность на риск
FTSM vs. VGUS — Ранг доходности на риск
FTSM
VGUS
Сравнение FTSM c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 11.39 | -3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 31.34 | -13.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 8.64 | -4.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.25 | 55.20 | -26.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 139.10 | 367.74 | -228.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 11.39 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 11.78 | -9.85 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и VGUS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и VGUS
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VGUS в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и VGUS
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и VGUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -0.07% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.07% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и VGUS
First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что FTSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.07% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.16% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.35% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 0.35% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.35% | +0.53% |