PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTSM с SPTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTSM и SPTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTSM показывает доходность 1.43%, а SPTU немного выше – 1.48%.


FTSM

1 день
-0.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.16%
3 года*
4.84%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.54%

SPTU

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.81%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSM и SPTU


Correlation

The correlation between FTSM and SPTU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Enhanced Short Maturity ETF

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

Доходность на риск

FTSM vs. SPTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPTU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSM c SPTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTSMSPTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

35.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

177.67

FTSM vs. SPTU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTSMSPTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

11.82

-9.87

Просадки

Сравнение просадок FTSM и SPTU

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и SPTU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTSMSPTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-0.04%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.00%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и SPTU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTSMSPTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48%

0.32%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

0.32%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

0.32%

+0.56%

Сравнение комиссий FTSM и SPTU

FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и SPTU

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SPTU в 2.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.16%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF
2.36%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FTSM and SPTU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.44% for FTSM.

FTSM has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.36% for SPTU.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.44% for FTSM and 0.05% for SPTU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSM и SPTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор