Сравнение FTSM с SPTU
FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. FTSM is actively managed, while SPTU is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FTSM charges 0.44%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности FTSM и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTSM показывает доходность 1.43%, а SPTU немного выше – 1.48%.
FTSM
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.54%
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTSM и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 1.43% | 0.95% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
Correlation
The correlation between FTSM and SPTU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSM vs. SPTU — Ранг доходности на риск
FTSM
SPTU
Сравнение FTSM c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 35.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 177.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 11.82 | -9.87 |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и SPTU
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSM | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -0.04% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.00% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSM | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48% | 0.32% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 0.32% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.32% | +0.56% |
Сравнение комиссий FTSM и SPTU
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и SPTU
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.16% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTSM and SPTU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.44% for FTSM.
FTSM has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.36% for SPTU.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.44% for FTSM and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для FTSM и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор