PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTSM с CLIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTSM и CLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSM и CLIP


2026 (YTD)202520242023
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
0.76%4.66%5.22%2.99%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
0.88%4.23%5.26%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 0.88%.


FTSM

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.19%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.50%

CLIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Enhanced Short Maturity ETF

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Сравнение комиссий FTSM и CLIP

FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.


Доходность на риск

FTSM vs. CLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина

CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSM c CLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTSMCLIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.29

13.66

-5.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.39

40.88

-23.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.96

11.15

-7.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

27.88

73.93

-46.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

137.27

600.01

-462.73

FTSM vs. CLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 8.29, что ниже коэффициента Шарпа CLIP равного 13.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и CLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTSMCLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29

13.66

-5.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

10.60

-8.68

Корреляция

Корреляция между FTSM и CLIP составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и CLIP

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности CLIP в 4.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.22%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
4.00%4.14%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и CLIP

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и CLIP.


Загрузка...

Показатели просадок


FTSMCLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-0.08%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-0.05%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

0.00%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и CLIP

First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FTSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTSMCLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.05%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

0.15%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

0.30%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

0.45%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

0.45%

+0.43%