Сравнение FTSL с BSJQ
FTSL (First Trust Senior Loan Fund) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FTSL is actively managed, while BSJQ is passively managed. Over the past 5 years, FTSL returned 5.03%/yr vs 3.67%/yr for BSJQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FTSL charges 0.86%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.
Доходность
Сравнение доходности FTSL и BSJQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTSL показывает доходность 1.05%, а BSJQ немного выше – 1.10%.
FTSL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 4.40%
BSJQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTSL и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 1.05% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 10.11% | -3.53% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 1.10% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 4.53% | 2.80% | 16.74% | -4.08% |
Correlation
The correlation between FTSL and BSJQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between FTSL and BSJQ has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSL vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
FTSL
BSJQ
Сравнение FTSL c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSL | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.68 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 7.44 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 28.61 | -22.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTSL и BSJQ
Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и BSJQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSL | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -24.13% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -0.54% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | -2.66% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.96% | -11.95% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.18% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -2.14% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.14% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSL и BSJQ
First Trust Senior Loan Fund (FTSL) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что FTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSL | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.33% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.00% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 1.33% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 5.73% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 8.38% | -3.20% |
Сравнение комиссий FTSL и BSJQ
FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSL и BSJQ
Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности BSJQ в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.78% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.42% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
FTSL and BSJQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTSL has higher volatility (0.36%) compared to BSJQ (0.33%). In terms of maximum drawdown, FTSL dropped -22.67% vs BSJQ's -24.13%.
On 5-year performance, FTSL leads with 5.03% vs 3.67% for BSJQ. On fees, BSJQ is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTSL has performed better with a 5.03% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSJQ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.
FTSL has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 5.78% for BSJQ.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for FTSL and 0.42% for BSJQ.
BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSL и BSJQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор