Сравнение FTSIX с GWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).
FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSIX и GWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSIX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 6.17% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у GWSAX с доходностью 5.40%.
FTSIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSIX и GWSAX
FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии GWSAX в 1.25%.
Доходность на риск
FTSIX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
FTSIX
GWSAX
Сравнение FTSIX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSIX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.36 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.56 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.33 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 1.09 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSIX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.36 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.34 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FTSIX и GWSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSIX и GWSAX
Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности GWSAX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.61% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок FTSIX и GWSAX
Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и GWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSIX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.12% | -55.75% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -13.17% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -18.91% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -3.37% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -9.31% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.94% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSIX и GWSAX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSIX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 3.03% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 7.12% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 16.07% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 15.43% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 20.06% | +3.43% |