Сравнение FTSDX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FTSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSDX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSDX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M | 3.16% | 12.43% | 10.90% | 8.95% | -10.41% | 18.43% | 10.66% | 21.87% | -4.88% | 10.88% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSDX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FTSDX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.65% против 4.99% соответственно.
FTSDX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.65%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSDX и BERIX
FTSDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FTSDX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FTSDX
BERIX
Сравнение FTSDX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSDX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.54 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 3.26 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.62 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 17.20 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSDX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.54 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.07 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FTSDX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSDX и BERIX
Дивидендная доходность FTSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M | 7.25% | 7.48% | 4.78% | 5.23% | 3.71% | 7.97% | 5.22% | 6.21% | 7.64% | 6.22% | 4.44% | 5.86% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FTSDX и BERIX
Максимальная просадка FTSDX за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSDX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSDX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -20.34% | -38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -2.95% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -15.73% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.03% | -20.34% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -1.25% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -2.60% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 0.79% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSDX и BERIX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FTSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSDX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 1.47% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 4.28% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 5.38% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 5.94% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 6.00% | +6.39% |