Сравнение FTSD с MOTO
FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) and MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) are both exchange-traded funds - FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton, while MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. Both are actively managed. Over the past 5 years, FTSD returned 2.46%/yr vs 10.48%/yr for MOTO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FTSD charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for MOTO.
Доходность
Сравнение доходности FTSD и MOTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSD показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у MOTO с доходностью 31.51%.
FTSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.05%
MOTO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 31.51%
- 6 месяцев
- 31.39%
- 1 год
- 58.32%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTSD и MOTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.80% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 0.04% |
MOTO SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | 31.51% | 27.38% | 2.01% | 27.10% | -27.20% | 17.22% | 59.13% | 4.91% |
Correlation
The correlation between FTSD and MOTO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSD vs. MOTO — Ранг доходности на риск
FTSD
MOTO
Сравнение FTSD c MOTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSD | MOTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.46 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.59 | 4.39 | +5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.36 | 15.67 | +22.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSD | MOTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 2.77 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.45 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FTSD и MOTO
Максимальная просадка FTSD за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSD и MOTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSD | MOTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -38.24% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -13.36% | +12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | -26.43% | +25.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.04% | -37.34% | +32.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -9.97% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 3.73% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSD и MOTO
Текущая волатильность для Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) составляет 0.51%, в то время как у SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что FTSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSD | MOTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 7.63% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 16.74% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 21.18% | -19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 23.62% | -21.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 26.30% | -24.51% |
Сравнение комиссий FTSD и MOTO
FTSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MOTO в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSD и MOTO
Дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности MOTO в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.50% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
MOTO SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | 0.80% | 1.06% | 1.07% | 2.73% | 2.33% | 0.55% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTSD and MOTO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOTO has higher volatility (7.63%) compared to FTSD (0.51%). In terms of maximum drawdown, FTSD dropped -5.32% vs MOTO's -38.24%.
On 5-year performance, MOTO leads with 10.48% vs 2.46% for FTSD. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 10.48% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for MOTO.
FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.80% for MOTO.
FTSD is categorized as Mortgage Backed Securities, while MOTO is Transportation Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.25% for FTSD and 0.68% for MOTO.
FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSD и MOTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор