PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRIX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

FTRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRIX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		-2.11%26.92%26.00%26.46%-9.00%26.26%12.96%31.06%-7.43%17.82%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, FTRIX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FTRIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 15.42% против 19.12% соответственно.

FTRIX

1 день
3.17%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.49%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.91%
10 лет*
15.42%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с FTRIX:
FTRIX с FGRTXFTRIX с SWTSXFTRIX с GFSIXFTRIX с EVSAXFTRIX с FLCSXFTRIX с AQGIXFTRIX с SSHQX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий FTRIX и PAGRX

FTRIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Доходность на риск

FTRIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRIX
Ранг доходности на риск FTRIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.74

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.49

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.21

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

16.28

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между FTRIX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRIX и PAGRX

Дивидендная доходность FTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		3.99%3.91%2.68%2.09%4.38%4.75%8.02%12.76%21.72%16.33%1.96%4.15%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FTRIX и PAGRX

Максимальная просадка FTRIX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRIX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-55.87%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-13.80%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-36.52%

+13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-38.01%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.77%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-10.09%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.73%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRIX и PAGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) составляет 5.56%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.77%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

13.91%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

25.69%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

24.53%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

24.49%

-6.36%