PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRIX с CHTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRIX с CHTRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTRIX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I) and CHTRX (Invesco Charter Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FTRIX returned 16.92%/yr vs 11.70%/yr for CHTRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FTRIX charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for CHTRX.

Доходность

Сравнение доходности FTRIX и CHTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRIX показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у CHTRX с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции FTRIX превзошли акции CHTRX по среднегодовой доходности: 16.92% против 11.70% соответственно.

FTRIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.12%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.75%
1 год
28.06%
3 года*
25.10%
5 лет*
16.38%
10 лет*
16.92%

CHTRX

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.84%
С начала года
5.11%
6 месяцев
4.18%
1 год
18.12%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRIX и CHTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		9.27%26.92%26.00%26.46%-9.00%26.26%12.96%31.06%-7.43%17.82%
CHTRX
Invesco Charter Fund		5.11%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%27.95%-9.82%13.24%

Correlation

The correlation between FTRIX and CHTRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2008 г.

0.94

The correlation between FTRIX and CHTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Invesco Charter Fund

Часто сравнивают с FTRIX:
FTRIX с FGRTXFTRIX с SWTSXFTRIX с GFSIXFTRIX с EVSAXFTRIX с FLCSXFTRIX с AQGIXFTRIX с RICGX
Часто сравнивают с CHTRX:
CHTRX с SMEAXCHTRX с QQQCHTRX с PRWAXCHTRX с AIIEXCHTRX с VWELXCHTRX с VAFAXCHTRX с AIVSX

Доходность на риск

FTRIX vs. CHTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRIX
Ранг доходности на риск FTRIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRIX c CHTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTRIXCHTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.52

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.15

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.80

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

7.57

+6.81

FTRIX vs. CHTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRIX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа CHTRX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRIX и CHTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTRIX и CHTRX

Максимальная просадка FTRIX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки CHTRX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRIX и CHTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRIXCHTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-56.30%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.77%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-18.50%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-26.77%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-41.18%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.67%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-13.27%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.55%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRIX и CHTRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) составляет 4.34%, в то время как у Invesco Charter Fund (CHTRX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRIXCHTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.83%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.18%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.75%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.87%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

19.23%

-1.07%

Сравнение комиссий FTRIX и CHTRX

FTRIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHTRX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRIX и CHTRX

Дивидендная доходность FTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности CHTRX в 6.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTRX
Invesco Charter Fund		6.87%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		3.58%3.91%2.68%2.09%4.38%4.75%8.02%12.76%21.72%16.33%1.96%4.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FTRIX and CHTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CHTRX has higher volatility (4.83%) compared to FTRIX (4.34%). In terms of maximum drawdown, FTRIX dropped -52.46% vs CHTRX's -56.30%.

FTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRIX и CHTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор