Сравнение FTRI с FNARX
FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and FNARX (Fidelity Natural Resources Fund) are both funds - FTRI is a Commodity Producers Equities fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index, while FNARX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FTRI returned 10.29%/yr vs 11.13%/yr for FNARX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.82%/yr for FNARX.
Доходность
Сравнение доходности FTRI и FNARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTRI показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у FNARX с доходностью 26.44%. За последние 10 лет акции FTRI уступали акциям FNARX по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.13% соответственно.
FTRI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 10.29%
FNARX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 26.44%
- 6 месяцев
- 26.00%
- 1 год
- 50.74%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам FTRI и FNARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 11.10% | 33.62% | -3.93% | 1.53% | 7.49% | 25.29% | -0.79% | 21.97% | -8.34% | 11.77% |
FNARX Fidelity Natural Resources Fund | 26.44% | 28.67% | 3.76% | 6.41% | 41.01% | 39.34% | -20.86% | 19.09% | -24.28% | -0.11% |
Correlation
The correlation between FTRI and FNARX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between FTRI and FNARX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTRI vs. FNARX — Ранг доходности на риск
FTRI
FNARX
Сравнение FTRI c FNARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRI | FNARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 8.66 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 22.90 | -16.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRI | FNARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.88 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FTRI и FNARX
Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и FNARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTRI | FNARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.82% | -71.04% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -5.74% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | -20.64% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -29.93% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.82% | -64.10% | +20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -3.02% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -20.05% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.17% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRI и FNARX
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) имеют волатильность 5.37% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTRI | FNARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.15% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 14.12% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 17.25% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 24.99% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 26.95% | -4.93% |
Сравнение комиссий FTRI и FNARX
FTRI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FNARX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRI и FNARX
Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FNARX в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNARX Fidelity Natural Resources Fund | 1.74% | 1.89% | 1.51% | 1.60% | 2.42% | 1.46% | 1.79% | 1.42% | 1.17% | 1.38% | 0.62% | 0.78% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.33% | 2.35% | 4.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
FTRI and FNARX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTRI has higher volatility (5.37%) compared to FNARX (5.15%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs FNARX's -71.04%.
FNARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTRI и FNARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор