PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с EMET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRI с EMET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) are both Commodity Producers Equities funds - FTRI tracks the Indxx Global Natural Resources Income Index while EMET tracks the MVIS Global Clean-Tech Metals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTRI returned 16.61%/yr vs 21.83%/yr for EMET. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.61%/yr for EMET.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и EMET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у EMET с доходностью 24.45%.

FTRI

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.16%
1 год
27.50%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.29%

EMET

1 день
-0.41%
1 месяц
7.81%
С начала года
24.45%
6 месяцев
36.14%
1 год
110.00%
3 года*
21.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRI и EMET

2026 (YTD)20252024202320222021
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		11.10%33.62%-3.93%1.53%7.49%7.18%
EMET
VanEck Copper and Green Metals ETF		24.45%81.22%-12.81%-12.28%-17.15%-0.14%

Correlation

The correlation between FTRI and EMET is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.77

The correlation between FTRI and EMET has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

VanEck Copper and Green Metals ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNF
Часто сравнивают с EMET:
EMET с BATTEMET с CCNREMET с URAEMET с NANREMET с GNREMET с LITEMET с GUNR

Доходность на риск

FTRI vs. EMET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EMET
Ранг доходности на риск EMET: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMET: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMET: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMET: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMET: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c EMET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIEMETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
3.08

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.36

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.32

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

14.76

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. EMET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа EMET равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и EMET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIEMETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

3.08

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FTRI и EMET

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки EMET в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и EMET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRIEMETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-53.05%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-25.58%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-40.50%

+25.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-5.68%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-24.81%

+16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

7.48%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и EMET

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) составляет 5.37%, в то время как у VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что FTRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRIEMETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

12.49%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

30.80%

-16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

35.96%

-18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

32.94%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

32.94%

-10.92%

Сравнение комиссий FTRI и EMET

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EMET в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и EMET

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности EMET в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMET
VanEck Copper and Green Metals ETF		1.48%1.84%1.89%2.02%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Часто задаваемые вопросы

FTRI and EMET have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMET has higher volatility (12.49%) compared to FTRI (5.37%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs EMET's -53.05%.

On 3-year performance, EMET leads with 21.83% vs 16.61% for FTRI. On fees, EMET is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FTRI has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMET has performed better with a 21.83% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMET is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FTRI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.48% for EMET.

FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index, while EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.61% for EMET.

EMET currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRI и EMET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор