Сравнение FTRFX с WOBDX
FTRFX (Federated Hermes Total Return Bond Fund) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both mutual funds - FTRFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Federated, while WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, FTRFX returned 1.83%/yr vs 1.89%/yr for WOBDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTRFX charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.
Доходность
Сравнение доходности FTRFX и WOBDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTRFX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у WOBDX с доходностью 0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTRFX имеют среднегодовую доходность 1.83%, а акции WOBDX немного впереди с 1.89%.
FTRFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.83%
WOBDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам FTRFX и WOBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | -0.29% | 7.28% | 1.02% | 4.23% | -13.31% | -0.47% | 9.19% | 9.42% | -1.14% | 4.10% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.16% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 0.20% | 3.81% |
Correlation
The correlation between FTRFX and WOBDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FTRFX and WOBDX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTRFX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск
FTRFX
WOBDX
Сравнение FTRFX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRFX | WOBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.73 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 5.15 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRFX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.07 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FTRFX и WOBDX
Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и WOBDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTRFX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -16.65% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.99% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -5.96% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -16.65% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -16.65% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -1.89% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -1.90% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.00% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRFX и WOBDX
Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTRFX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.27% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.74% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 3.88% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.69% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 4.70% | +0.08% |
Сравнение комиссий FTRFX и WOBDX
FTRFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRFX и WOBDX
Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности WOBDX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | 4.25% | 4.22% | 3.48% | 2.95% | 2.25% | 3.17% | 4.36% | 3.08% | 3.19% | 2.91% | 3.33% | 3.23% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.08% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
FTRFX and WOBDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTRFX has higher volatility (1.38%) compared to WOBDX (1.27%). In terms of maximum drawdown, FTRFX dropped -17.95% vs WOBDX's -16.65%.
WOBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTRFX и WOBDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор