Сравнение FTRFX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRFX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRFX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | -1.00% | 7.28% | 1.02% | 4.23% | -13.31% | -0.47% | 9.19% | 9.42% | -1.14% | 4.10% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции FTRFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.92% против -13.59% соответственно.
FTRFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.92%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRFX и BEARX
FTRFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
FTRFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FTRFX
BEARX
Сравнение FTRFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRFX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.82 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -1.12 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.44 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -0.54 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.82 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.60 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.82 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.01 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между FTRFX и BEARX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRFX и BEARX
Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | 3.92% | 4.22% | 3.48% | 2.95% | 2.25% | 3.17% | 4.36% | 3.08% | 3.19% | 2.91% | 3.33% | 3.23% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTRFX и BEARX
Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -95.38% | +77.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -26.53% | +23.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -48.32% | +30.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -78.77% | +60.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -95.04% | +91.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -60.85% | +58.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 21.58% | -20.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRFX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) составляет 1.35%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 4.93% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 9.20% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 15.37% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 17.01% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 16.64% | -11.88% |