PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTRFX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRFX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTRFX (Federated Hermes Total Return Bond Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FTRFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FTRFX returned 1.65%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FTRFX charges 0.69%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FTRFX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRFX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FTRFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.65% против -14.37% соответственно.

FTRFX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-0.37%
С начала года
-0.37%
1 год
4.40%
3 года*
3.38%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
1.65%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRFX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		-0.37%7.28%1.02%4.23%-13.31%-0.47%9.19%9.42%-1.14%4.10%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FTRFX and BEARX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1996 г.

0.11

The correlation between FTRFX and BEARX shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FTRFX:
FTRFX с ABNDXFTRFX с FTBFXFTRFX с TGLMXFTRFX с FHYTXFTRFX с MCFIXFTRFX с LCTRXFTRFX с TNUIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FTRFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRFX
Ранг доходности на риск FTRFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTRFXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-1.12

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-1.60

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.81

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.85

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

-1.67

+5.71

FTRFX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRFX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRFX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTRFX и BEARX

Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRFXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-95.75%

+77.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-16.55%

+13.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-44.46%

+37.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-52.48%

+34.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

-79.22%

+61.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-95.69%

+92.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-61.16%

+58.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

8.38%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRFX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) составляет 1.12%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRFXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

4.15%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

10.20%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

12.49%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

17.13%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

16.69%

-11.90%

Сравнение комиссий FTRFX и BEARX

FTRFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRFX и BEARX

Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		4.26%4.22%3.48%2.95%2.25%3.17%4.36%3.08%3.19%2.91%3.33%3.23%

Часто задаваемые вопросы

FTRFX and BEARX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FTRFX (1.12%). In terms of maximum drawdown, FTRFX dropped -17.95% vs BEARX's -95.75%.

FTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRFX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор