PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRFX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRFX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRFX (Federated Hermes Total Return Bond Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FTRFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FTRFX returned 1.83%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FTRFX charges 0.69%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FTRFX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRFX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FTRFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.83% против -14.61% соответственно.

FTRFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
-0.01%
1 год
4.97%
3 года*
3.41%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.83%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRFX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		-0.29%7.28%1.02%4.23%-13.31%-0.47%9.19%9.42%-1.14%4.10%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FTRFX and BEARX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г.

0.12

The correlation between FTRFX and BEARX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FTRFX:
FTRFX с ABNDXFTRFX с FTBFXFTRFX с FHYTXFTRFX с TGLMXFTRFX с LCTRXFTRFX с MCFIXFTRFX с TNUIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FTRFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRFX
Ранг доходности на риск FTRFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRFXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-1.70

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
-2.42

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.71

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.99

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

-1.86

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRFX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRFX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRFX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRFXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-1.70

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.72

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

-0.88

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

-0.02

+1.03

Просадки

Сравнение просадок FTRFX и BEARX

Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRFXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-95.75%

+77.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-19.52%

+16.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-44.46%

+37.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-52.48%

+34.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

-80.48%

+62.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-95.72%

+92.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-61.05%

+58.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

10.52%

-9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRFX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) составляет 1.38%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRFXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.87%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

8.77%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

11.34%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

16.97%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

16.67%

-11.89%

Сравнение комиссий FTRFX и BEARX

FTRFX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRFX и BEARX

Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		4.25%4.22%3.48%2.95%2.25%3.17%4.36%3.08%3.19%2.91%3.33%3.23%

Часто задаваемые вопросы

FTRFX and BEARX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FTRFX (1.38%). In terms of maximum drawdown, FTRFX dropped -17.95% vs BEARX's -95.75%.

FTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRFX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор