Сравнение FTRFX с ABNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX).
FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRFX и ABNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRFX и ABNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | -1.00% | 7.28% | 1.02% | 4.23% | -13.31% | -0.47% | 9.19% | 9.42% | -1.14% | 4.10% |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | -0.59% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | -13.24% | -1.33% | 10.72% | 7.83% | -0.12% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у ABNDX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции FTRFX превзошли акции ABNDX по среднегодовой доходности: 1.92% против 1.70% соответственно.
FTRFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.92%
ABNDX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRFX и ABNDX
FTRFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ABNDX в 0.55%.
Доходность на риск
FTRFX vs. ABNDX — Ранг доходности на риск
FTRFX
ABNDX
Сравнение FTRFX c ABNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRFX | ABNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.85 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.43 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 4.07 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRFX | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.00 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FTRFX и ABNDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRFX и ABNDX
Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности ABNDX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | 3.92% | 4.22% | 3.48% | 2.95% | 2.25% | 3.17% | 4.36% | 3.08% | 3.19% | 2.91% | 3.33% | 3.23% |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 3.79% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTRFX и ABNDX
Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, примерно равная максимальной просадке ABNDX в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и ABNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRFX | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -18.18% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.94% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -18.15% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -18.18% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -3.73% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -3.22% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.03% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRFX и ABNDX
Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) составляет 1.35%, в то время как у American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRFX | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.49% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.47% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.37% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.91% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.86% | -0.10% |