Сравнение FTRFX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
FTRFX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRFX и FTBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRFX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | -1.00% | 7.28% | 1.02% | 4.23% | -13.31% | -0.47% | 9.19% | 9.42% | -1.14% | 4.10% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FTRFX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.60% соответственно.
FTRFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.92%
FTBFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRFX и FTBFX
FTRFX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.
Доходность на риск
FTRFX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
FTRFX
FTBFX
Сравнение FTRFX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRFX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 5.30 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRFX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.15 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FTRFX и FTBFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRFX и FTBFX
Дивидендная доходность FTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRFX Federated Hermes Total Return Bond Fund | 3.92% | 4.22% | 3.48% | 2.95% | 2.25% | 3.17% | 4.36% | 3.08% | 3.19% | 2.91% | 3.33% | 3.23% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.01% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок FTRFX и FTBFX
Максимальная просадка FTRFX за все время составила -17.95%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRFX и FTBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRFX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -18.25% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.81% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -18.25% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -18.25% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -2.15% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -2.31% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.92% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRFX и FTBFX
Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) составляет 1.35%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что FTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRFX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.48% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.46% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.29% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.62% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.70% | +0.06% |