Сравнение FTRBX с PRCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).
FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRBX и PRCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRBX и PRCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | -0.95% | 7.60% | 2.03% | 5.20% | -13.13% | -0.21% | 9.52% | 9.75% | -0.85% | 4.41% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 0.01% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у PRCIX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции PRCIX по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.80% соответственно.
FTRBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 2.32%
PRCIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRBX и PRCIX
FTRBX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRCIX в 0.44%.
Доходность на риск
FTRBX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск
FTRBX
PRCIX
Сравнение FTRBX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRBX | PRCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.73 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.55 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.87 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 9.50 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRBX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.73 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.79 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FTRBX и PRCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRBX и PRCIX
Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности PRCIX в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | 4.20% | 4.52% | 4.47% | 3.84% | 2.47% | 3.43% | 4.66% | 3.38% | 3.49% | 3.21% | 3.35% | 3.53% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.21% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FTRBX и PRCIX
Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и PRCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRBX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.49% | -22.34% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.96% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -19.65% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.49% | -19.65% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.22% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -4.43% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.89% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRBX и PRCIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.36%, в то время как у T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRBX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.67% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.76% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 4.58% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 5.93% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 4.93% | -0.15% |