Сравнение FTRBX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRBX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRBX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | -0.95% | 7.60% | 2.03% | 5.20% | -13.13% | -0.21% | 9.52% | 9.75% | -0.85% | 4.41% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FTRBX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.55% соответственно.
FTRBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 2.32%
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRBX и LSSAX
FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
FTRBX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
FTRBX
LSSAX
Сравнение FTRBX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRBX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.46 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.22 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.63 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 10.62 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRBX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.46 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FTRBX и LSSAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRBX и LSSAX
Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности LSSAX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares | 4.20% | 4.52% | 4.47% | 3.84% | 2.47% | 3.43% | 4.66% | 3.38% | 3.49% | 3.21% | 3.35% | 3.53% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок FTRBX и LSSAX
Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRBX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.49% | -16.40% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.45% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -16.40% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.49% | -16.40% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.28% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.98% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.84% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRBX и LSSAX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRBX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.24% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.68% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 4.69% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 5.73% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 4.39% | +0.39% |