Сравнение FTRBX с FSMOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и FSMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRBX и FSMOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares	-0.95%	7.60%	2.03%	2.72%
FSMOX Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.15%	8.52%	1.45%	1.16%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у FSMOX с доходностью 0.15%.

FTRBX

1 день: 0.11%

1 месяц: -1.87%

С начала года: -0.95%

6 месяцев: 0.50%

1 год: 3.82%

3 года*: 3.62%

5 лет*: 0.31%

10 лет*: 2.32%

FSMOX

1 день: 0.20%

1 месяц: -1.49%

С начала года: 0.15%

6 месяцев: 1.49%

1 год: 5.03%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Название символа

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Часто сравнивают с FTRBX:

FTRBX с NCRLX FTRBX с FXNAX FTRBX с DODIX FTRBX с SCHG FTRBX с SCHD FTRBX с BRK-B FTRBX с BAGIX

Часто сравнивают с FSMOX:

FSMOX с QGRO FSMOX с CMPIX FSMOX с ETIRX FSMOX с KCCIX FSMOX с BCRIX FSMOX с DSFIX FSMOX с APBDX

Сравнение комиссий FTRBX и FSMOX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSMOX в 0.33%.

FTRBX

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

FSMOX

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

FTRBX vs. FSMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTRBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSMOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c FSMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FTRBX	FSMOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.86	1.17	-0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.28	1.68	-0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.21	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.78	2.19	-0.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.28	6.11	-0.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. FSMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMOX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и FSMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FTRBX	FSMOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86	1.17	-0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.08	0.62	+0.46

Корреляция

Корреляция между FTRBX и FSMOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и FSMOX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FSMOX в 4.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FTRBX Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares	4.20%	4.52%	4.47%	3.84%	2.47%	3.43%	4.66%	3.38%	3.49%	3.21%	3.35%	3.53%
FSMOX Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	4.08%	4.44%	5.07%	1.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и FSMOX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что больше максимальной просадки FSMOX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и FSMOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FTRBX	FSMOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.49%	-8.65%	-8.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.80%	-2.96%	+0.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.49%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.49%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.17%	-1.97%	-0.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.03%	-1.78%	-0.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.94%	1.06%	-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и FSMOX

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) составляет 1.36%, в то время как у Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FTRBX	FSMOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.36%	1.51%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.57%	2.62%	-0.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.57%	4.63%	-0.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.85%	6.30%	-0.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.78%	6.30%	-1.52%

Сравнение FTRBX с FSMOX

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и FSMOX

Сравнение доходности по годам FTRBX и FSMOX

Доходность по периодам

FTRBX

FSMOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FTRBX и FSMOX

Доходность на риск

FTRBX vs. FSMOX — Ранг доходности на риск

FTRBX

FSMOX

Сравнение FTRBX c FSMOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FTRBX vs. FSMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и FSMOX

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и FSMOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и FSMOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)