PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRB с SYSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRB с SYSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB).

FTRB и SYSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г.. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRB и SYSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRB и SYSB

2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		-0.17%7.60%2.56%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		-0.06%8.32%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SYSB с доходностью -0.06%.

FTRB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYSB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond ETF

iShares Systematic Bond ETF

Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с KDRNFTRB с CFITFTRB с FCSHFTRB с APCBFTRB с BNDPFTRB с FHYS
Часто сравнивают с SYSB:
SYSB с EVTRSYSB с JHCPSYSB с FBNDSYSB с NCPBSYSB с APCBSYSB с MAMBSYSB с CFIT

Сравнение комиссий FTRB и SYSB

FTRB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SYSB в 0.25%.

FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF
SYSB
iShares Systematic Bond ETF

Доходность на риск

FTRB vs. SYSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SYSB
Ранг доходности на риск SYSB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYSB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYSB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYSB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYSB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c SYSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBSYSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.66

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.39

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.28

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

9.21

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRB vs. SYSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SYSB равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и SYSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBSYSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.66

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.50

+0.46

Корреляция

Корреляция между FTRB и SYSB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и SYSB

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности SYSB в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.44%4.46%4.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FTRB и SYSB

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и SYSB.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBSYSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-18.47%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.84%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.91%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-3.30%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.70%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и SYSB

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) составляет 1.67%, в то время как у iShares Systematic Bond ETF (SYSB) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что FTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBSYSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.91%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.96%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.87%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

5.59%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

4.93%

-0.32%