PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRB с SMTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRB с SMTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH).

FTRB и SMTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г.. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRB и SMTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRB и SMTH

2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		-0.17%7.60%2.56%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		-0.10%6.86%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SMTH с доходностью -0.10%.

FTRB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMTH

1 день
0.08%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond ETF

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с KDRNFTRB с FCSHFTRB с CFITFTRB с APCBFTRB с BNDPFTRB с FHYS
Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE

Сравнение комиссий FTRB и SMTH

FTRB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMTH в 0.59%.

SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF

Доходность на риск

FTRB vs. SMTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c SMTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBSMTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.90

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

4.42

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRB vs. SMTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMTH равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и SMTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBSMTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.90

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.22

-0.26

Корреляция

Корреляция между FTRB и SMTH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и SMTH

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что сопоставимо с доходностью SMTH в 4.42%

TTM202520242023
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.44%4.46%4.40%0.00%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.42%4.46%4.58%0.24%

Просадки

Сравнение просадок FTRB и SMTH

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки SMTH в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и SMTH.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBSMTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-4.11%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.74%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.85%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-1.02%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.92%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и SMTH

Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) имеют волатильность 1.67% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBSMTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.60%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.49%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.30%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

4.63%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

4.63%

-0.02%