Сравнение FTQI с QEW
FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - FTQI tracks the NASDAQ-100 Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности FTQI и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTQI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 8.00%
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTQI и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.04% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between FTQI and QEW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTQI vs. QEW — Ранг доходности на риск
FTQI
QEW
Сравнение FTQI c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTQI | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTQI | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 9.51 | -8.98 |
Просадки
Сравнение просадок FTQI и QEW
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTQI | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -4.15% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -0.57% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTQI | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 15.65% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 15.65% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 15.65% | -2.30% |
Сравнение комиссий FTQI и QEW
FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и QEW
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.94% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTQI and QEW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.
FTQI has the higher dividend yield at 10.94%, compared with 0.00% for QEW.
FTQI tracks NASDAQ-100 Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для FTQI и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор