PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQGX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTQGX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FTQGX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTQGX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		-3.60%13.65%36.95%28.94%-26.68%26.91%33.41%31.44%4.90%30.66%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, FTQGX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции FTQGX превзошли акции PRCOX по среднегодовой доходности: 16.07% против 14.64% соответственно.

FTQGX

1 день
4.49%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-2.07%
1 год
22.91%
3 года*
22.32%
5 лет*
11.62%
10 лет*
16.07%

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Focused Stock Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с FDSVXFTQGX с FFIDXFTQGX с VOOFTQGX с ACAYXFTQGX с SCHGFTQGX с ALGRX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий FTQGX и PRCOX

FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

FTQGX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQGX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQGXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.97

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.29

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

6.07

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQGX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQGXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.97

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между FTQGX и PRCOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и PRCOX

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		12.91%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и PRCOX

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.29%, что больше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTQGXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.29%

-53.96%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.19%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-24.94%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-34.42%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-6.57%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-9.22%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.59%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и PRCOX

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTQGXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

5.63%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

9.35%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

18.35%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

17.33%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

18.33%

+3.05%