PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTQGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FTQGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTQGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		-3.60%13.65%36.95%28.94%-26.68%26.91%33.41%8.61%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FTQGX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FTQGX

1 день
4.49%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-2.07%
1 год
22.91%
3 года*
22.32%
5 лет*
11.62%
10 лет*
16.07%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Focused Stock Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с FDSVXFTQGX с FFIDXFTQGX с VOOFTQGX с ACAYXFTQGX с SCHGFTQGX с ALGRX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий FTQGX и BBLIX

FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

FTQGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.05

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.83

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

3.38

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между FTQGX и BBLIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и BBLIX

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		12.91%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и BBLIX

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.29%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTQGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.29%

-33.49%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.22%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-28.06%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-1.80%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-6.47%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.62%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и BBLIX

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTQGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

1.57%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

6.07%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

16.08%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

16.08%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

18.80%

+2.58%