Сравнение FTNT с SMCI
FTNT (Fortinet, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FTNT in Software - Infrastructure, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, FTNT returned 36.02%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 36.02% против 27.77% соответственно.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 19.16%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам FTNT и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between FTNT and SMCI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
SMCI:
$20.52B
FTNT:
$2.58
SMCI:
$2.70
FTNT:
56.81
SMCI:
11.27
FTNT:
1.58
SMCI:
0.25
FTNT:
15.62
SMCI:
0.60
FTNT:
109.80
SMCI:
2.71
FTNT:
$7.11B
SMCI:
$33.70B
FTNT:
$5.74B
SMCI:
$2.83B
FTNT:
$2.47B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. SMCI — Ранг доходности на риск
FTNT
SMCI
Сравнение FTNT c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.45 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -0.76 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и SMCI
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -84.84% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -66.18% | +35.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -84.84% | +46.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -84.84% | +46.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -84.84% | +46.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -74.36% | +72.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -31.98% | +15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 39.34% | -18.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и SMCI
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 13.35%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 44.32% | -30.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 76.32% | -44.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 85.20% | -40.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 86.53% | -42.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 71.19% | -30.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и SMCI
Ни FTNT, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и SMCI
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and SMCI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs SMCI's -84.84%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор