Сравнение FTNT с MSTR
FTNT (Fortinet, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — FTNT in Software - Infrastructure, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, FTNT returned 36.02%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 36.02% против 20.92% соответственно.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 19.16%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам FTNT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between FTNT and MSTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.39 |
The correlation between FTNT and MSTR shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
MSTR:
$41.40B
FTNT:
$2.58
MSTR:
-$40.19
FTNT:
15.62
MSTR:
77.72
FTNT:
109.80
MSTR:
1.13
FTNT:
$7.11B
MSTR:
$490.47M
FTNT:
$5.74B
MSTR:
$334.08M
FTNT:
$2.47B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
FTNT
MSTR
Сравнение FTNT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.88 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.27 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и MSTR
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -99.86% | +48.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -76.53% | +45.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -77.42% | +39.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -84.11% | +45.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -89.27% | +50.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -73.84% | +71.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -86.45% | +70.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 53.01% | -31.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и MSTR
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 13.35%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 21.60% | -8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 57.34% | -25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 71.15% | -25.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 90.79% | -46.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 73.80% | -32.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и MSTR
Ни FTNT, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTNT and MSTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs MSTR's -99.86%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор