Сравнение FTNT с LPLA
FTNT (Fortinet, Inc.) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, FTNT returned 36.02%/yr vs 30.16%/yr for LPLA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции LPLA по среднегодовой доходности: 36.02% против 30.16% соответственно.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 19.16%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
LPLA
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -20.67%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 30.16%
Сравнение доходности по годам FTNT и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.05% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between FTNT and LPLA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between FTNT and LPLA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
LPLA:
$23.78B
FTNT:
$2.58
LPLA:
$11.30
FTNT:
56.81
LPLA:
26.17
FTNT:
1.58
LPLA:
1.10
FTNT:
15.62
LPLA:
1.29
FTNT:
109.80
LPLA:
4.18
FTNT:
$7.11B
LPLA:
$18.26B
FTNT:
$5.74B
LPLA:
$7.58B
FTNT:
$2.47B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. LPLA — Ранг доходности на риск
FTNT
LPLA
Сравнение FTNT c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.66 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.35 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и LPLA
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -69.32% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -33.12% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -33.18% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -33.18% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -60.34% | +22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -25.63% | +23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -13.92% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 16.17% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и LPLA
Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 9.76% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 27.80% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 36.17% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 36.05% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 38.10% | +2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и LPLA
FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и LPLA
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and LPLA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.35%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs LPLA's -69.32%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор