Сравнение FTNT с CPRT
FTNT (Fortinet, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, FTNT returned 36.02%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 36.02% против 17.57% соответственно.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 19.16%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам FTNT и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between FTNT and CPRT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between FTNT and CPRT has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
CPRT:
$29.68B
FTNT:
$2.58
CPRT:
$1.59
FTNT:
56.81
CPRT:
19.28
FTNT:
1.58
CPRT:
1.49
FTNT:
15.62
CPRT:
6.46
FTNT:
109.80
CPRT:
3.38
FTNT:
$7.11B
CPRT:
$4.64B
FTNT:
$5.74B
CPRT:
$2.11B
FTNT:
$2.47B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. CPRT — Ранг доходности на риск
FTNT
CPRT
Сравнение FTNT c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.71 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.98 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.75 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и CPRT
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -72.49% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -39.26% | +8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -52.46% | +14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -52.46% | +14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -52.46% | +14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -51.83% | +49.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -16.57% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 22.06% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и CPRT
Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 8.74% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 18.69% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 23.70% | +21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 25.94% | +18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 27.43% | +13.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и CPRT
Ни FTNT, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и CPRT
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and CPRT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.35%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs CPRT's -72.49%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор